Come sfruttare i movimenti di prezzo ed entrare a mercato con tempismo

Come sfruttare le variazioni di borsa e mercato quando registrano grandi performance con tendenze pronunciate più o meno durature?

A prescindere dalla loro natura rialzista o ribassista i trend stimolano naturalmente l’immaginazione, ma in assenza degli oscillatori, la risposta a questa domanda potrebbe essere deludente, statisticamente infatti il mercato solo per un terzo del suo tempo si trova in un trend, mentre nei restanti due terzi si trova confinato in un range.

Gli oscillatori sono validi strumenti quando un mercato si trova in un trading range, ovvero quando segue un andamento laterale, viceversa quando il mercato si trova in un trend fortemente positivo o negativo, essi generano falsi segnali e risultano poco affidabili. È necessario quindi adattare gli strumenti che utilizziamo alle caratteristiche del mercato, utilizzando durante le fasi di trend le medie mobili o altri indicatori trend following, e gli oscillatori o altri indicatori contro trend, quando il mercato si muove lateralmente.

Diversamente da quanto può apparire dalla linearità del ragionamento, il problema di questo tipo di metodo è che alla fine ogni trend si trasforma in un range e ogni range a sua volta può irrompere in un trend, ed è particolarmente difficile prevedere quando questo accadrà.

Come fare trading sui range di prezzo? L’oscillatore MACD

Un ottimo strumento per evitare i falsi segnali generati dagli oscillatori quando il mercato comincia a sviluppare una tendenza durante una fase laterale, è il MACD. La media mobile sulla convergenza divergenza, moving average convergence divergence, rappresenta uno degli indicatori tecnici più interessanti a questo scopo, in quanto integra le caratteristiche positive sia degli oscillatori che degli indicatori trend following.

Questo indicatore quindi è in grado di misurare il momentum del mercato e contemporaneamente seguire il trend. Diversamente ad altri oscillatori come RSI e stocastico, non si limita a muoversi all’interno di una fascia di valori, ma supportato dalle sue medie mobili, una lenta e una veloce, continua a registrare nuovi valori contestualmente alla variazione del prezzo. In questo senso il MACD si comporta come un indicatore trend following per il fatto che misura l’accelerazione e la decelerazione tra due medie mobili, può altresì determinare se il mercato sta guadagnando o perdendo momentum, segnando per mezzo degli istogrammi basati sulle chiusure dei periodi di riferimento i livelli di ipercomprato e ipervenduto.

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Come impostare i livelli del MACD?

La lista tecnica operativa delle conoscenze correlate, con le quali è possibile applicare con cognizione di causa i risultati delle misurazioni fatte dall’oscillatore, dovrebbe comprendere oltre naturalmente ai concetti di ipercomprato e ipervenduto, segnalati quando l’oscillatore sale fino a raggiunge i suoi valori massimi o scende fino a suoi valori minimi, anche quelli di:

• divergenza e convergenza
• pattern grafici
• media mobile
• supporto e resistenza
• momentum.

Oltre a questo, in base alle proprie considerazioni operative, è possibile definire il numero di giorni in base al quale costruire l’oscillatore, adattando l’escursione temporale dei valori che andrà ad analizzare, al fine di cercare di scorgere in tempo utile i segnali in vendita o di acquisto, cercando così di trarre il maggiore profitto possibile, cogliendo un’inversione all’interno di un range o la nascita di una tendenza.

È possibile fare ciò impostando gli oscillatori in base ai cicli di prezzo. I cicli di prezzo sono variazioni ordinate da caratteristiche geometriche, che danno al prezzo generalmente una forma sinusoidale. I cicli di prezzo sono la manifestazione sulle quotazioni del ritardo materiale, nella coincidenza immediata tra domanda e offerta. Per cause materiali e temporali, per esempio la disponibilità della risorsa o i suoi tempi produttivi, esiste un asimmetria tra la soddisfazione dei bisogni di acquirenti e venditori.

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Cosa sono le scatole temporali

Le scatole temporali definiscono l’escursione di prezzo espresso temporalmente entro i quali si susseguono i movimenti ciclici e sono quindi dei momenti statisticamente validi per comprare o vendere. Le tendenze cicliche sono da impostare in base agli eventi di importanza internazionale. Un esempio di gerarchia degli eventi macro economici sulla quale può basarsi un’osservazione oggettiva dei cicli temporali, potrebbe essere:

• Elezioni quadriennali, nel caso di quelle americane attualmente le più influenti sugli indici dei mercati globali;
• Feste internazionali, quelle che coinvolgono più paesi, come le festività di Natale e Capodanno;
• Scadenze dei future, per esempio quelle trimestrali che solitamente avvengono il terzo venerdì di ogni trimestre a partire da dicembre;
• Indicatori macro economici, sia americani che europei, calendarizzati in modo regolare. Per esempio Nonfarm Payrolls, tassi di interesse, variazione occupazionale tedesca
• Giornate di borsa, gli orari di apertura e chiusura dei mercati di riferimento ed eventuali correlazioni tra gli stessi.