Che cos’è l’analisi volumetrica? La struttura e il potenziale

Lo studio dei volumi e l’importanza di comprendere gli scambi che avvengono sul mercato.

Sempre più spesso si sente trattare di analisi volumetrica sia da trader che broker e piattaforme, è una delle ultime forme di studio per comprendere i mercati finanziari e per cercare di lavorarli da una prospettiva differente.

LEGGI ANCHE >> Cos’è uno strumento finanziario? Focus sugli strumenti finanziari complessi

LEGGI ANCHE >> Strumenti derivati finanziari: quali sono e come funzionano

Cos’è in concreto l’analisi volumetrica?

L’analisi volumetrica in breve è lo studio dei  volumi “scambiati”, il che significa che vengono analizzate le transazioni tra acquisti e vendite non dal lato del prezzo eseguito ma dalla quantità eseguita ad un determinato prezzo. Questo particolare studio per chi ha imparato a leggere le indicazioni che fornisce, ovviamente, permette di individuare possibili aree di inversione del mercato per esempio oppure la nascita/ continuazione di un trend.

Partiamo dalla base. Ogni volta che viene eseguito uno scambio sui mercati finanziari regolamentati (Futures,Options e azioni) essendoci due controparti la quantità scambiata al prezzo specifico viene definita volume-prezzo, dove per volume si intende la quantità scambiata mentre per prezzo il valore a cui è stato fatto lo scambio.

Lo studio di volumi consiste nell’analizzare i dati che risultano dagli  scambi avvenuti sul mercato. Esistono differenti modi per effettuare questi studi:

• il volume cumulativo che consiste nell’individuare ad un determinato prezzo nel tempo (giorni, settimane, mesi, anni) quanti scambi sono avvenuti;
• il volume profile che consiste nell’individuare la quantità di scambi giornalieri e  minuto per minuto per ogni singolo prezzo battuto durante la giornata;
• il delta volume che analizza in real time se gli scambi avvenuti sono in acquisto o in vendita per capire la pressione dov’è indirizzata;

La capacità è quella di cercare di utilizzare gli strumenti appena elencati per capire le cosiddette mani forti (i big player che riescono ad indirizzare il mercato) dove si sono posizionate negli anni o nell’arco della giornata dove intendono spingere o muovere il prezzo.

Nello specifico quindi i vantaggi principali di quest’analisi sono quelli di sapere prima dove possono trovarsi aree di intervento o dove stanno spingendo il mercato i big player durante la giornata, ovviamente questi dati vanno saputi analizzare ed interpretare altrimenti sarebbe fin troppo semplice prevedere l’andamento del mercato.

Le piattaforme di analisi volumetriche più importanti

Come già anticipato, essendo lo studio dei volumi diventato un cult, molte realtà hanno realizzato strumentazioni adatte a questa particolare analisi. Qui di seguito ve ne riportiamo alcune:

• Prorealtime è una piattaforma per l’analisi generale dei mercati con tantissimi indicatori e strumenti differenti, ma uno dei suoi punti di forza è la disponibilità di un volume profile cumulativo , veramente preciso e con uno storico molto profondo. Pensate che per alcuni mercati si riesce a visualizzare il cumulativo di 15/20 anni.
• Volcharts è una piattaforma che ha come focus principale quello di analizzare tutte le sfaccettature dei volumi scambio, è presente sul mercato da parecchi anni ed è tra le più conosciute.
• Tikerexplorer è una piattaforma che ha come focus principale l’analisi volumetrica, è molto centrata nell’analisi delle mani forti e nelle rotazioni di delta che anticipano le inversioni del mercato.
• Tsflux è un software che unisce l’analisi ciclica alla volumetrica e oltre ad avere un delta volume proprietario  e delle indicazioni intraday importanti, prepara già ai propri clienti le aree volumetriche cumulative.
• Volumetrica ha due differenti piattaforme, una più incentrata su volume profile e flusso degli ordini , l’altra sull’analisi del book e quindi dove sono posizionati gli ordini durante la giornata.

Ci teniamo a precisare che alcune di queste piattaforme hanno necessità di un collegamento esterno con un broker per funzionare.

Opinioni e risorse di studio per approfondire l’analisi volumetrica

I feedback ovviamente sono molto contrastanti in quanto si dividono tra chi ottiene risultati e chi no. Secondo chi scrive è una delle analisi più precise e accurate che si possa fare sul mercato, poichè si va ad approfondire la vera struttura dei prezzi. Purtroppo la vera difficoltà è riuscire ad interpretare correttamente le informazioni che otteniamo.

Un punto su cui fare molta attenzione riguarda la parte di studio, purtroppo come in tutto il trading la mole di “ciarlatani” è molto ampia quindi il consiglio migliore è quello di seguire i corsi di studio e le indicazioni da chi vende direttamente le piattaforme qui elencate o altre valide, perchè soltanto loro possono effettivamente insegnarvi a sfruttarne il potenziale.

Un ultimo consiglio. Secondo il nostro modo di vedere l’analisi volumetrica non è propriamente adatta ai neofiti, quindi è sempre meglio partire dalle basi dell’analisi grafica per poi passare ad un livello più approfondito quando si è veramente compreso come funzionano i mercati finanziari.