Come usare le medie mobili (Moving average, MA) per il trading

la meLe medie mobili, o moving average (MA), sono un metodo semplice di analisi tecnica che serve a smussare i dati di prezzo generando un prezzo medio continuamente aggiornato.Si può scegliere di prendere la media su un particolare periodo di tempo, come dieci giorni, venti minuti, trenta settimane o qualsiasi altro periodo di tempo che il trader ritenga opportuno.

Per quanto riguarda il trading, l’utilizzo delle medie mobili (MA) può fornire una serie di vantaggi e di alternative sul tipo di media mobile da utilizzare. Inoltre, le tattiche delle medie mobili sono ampiamente utilizzate e possono essere adattate a qualsiasi periodo di tempo, rendendole adatte sia agli investitori a lungo termine sia ai trader che si concentrano su posizioni a breve termine.

moving average medie mobili ma
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Le medie mobili (MA) sono uno degli indicatori tecnici più utilizzati e conosciuti, la cui funzione principale è quella di attenuare i modelli di prezzo filtrando il rumore causato dai movimenti casuali dei prezzi a breve termine.

Le medie mobili possono essere formate con diversi metodi e il numero di giorni utilizzati per il periodo di mediazione può variare da un caso all’altro.

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Come si usano le medie mobili (MA) per il trading

L’identificazione della direzione di una tendenza e la determinazione dei livelli di supporto e resistenza sono le due applicazioni più importanti delle medie mobili. I trader tecnici possono ottenere un segnale di trading quando i prezzi degli asset superano le rispettive medie mobili. Anche se le medie mobili sono preziose di per sé, servono anche come base per altri indicatori tecnici, come il MACD (moving average convergence divergence), che è una combinazione di medie mobili e divergenza.

Le medie mobili sono uno strumento utile per ridurre la quantità di rumore presente in un grafico dei prezzi. Se si vuole ottenere un’indicazione generale della direzione in cui si sta dirigendo il prezzo, si deve osservare la direzione della media mobile. Nel caso in cui la media mobile è inclinata verso l’alto, il prezzo si sta spesso muovendo verso l’alto (o lo sta facendo ultimamente). Se è orientata verso il basso, il prezzo si sta generalmente muovendo verso il basso; se si muove lateralmente, il prezzo si sta probabilmente muovendo all’interno di un range.

L’uso delle medie mobili nella pratica

Inoltre, le medie mobili possono funzionare sia come supporto che come resistenza. È possibile che una media mobile con un time frame di 50, 100 o 200 giorni funga da livello di supporto durante un rialzo, come si vede nell’immagine sottostante. In particolare, ciò è dovuto al fatto che la media funge da pavimento (supporto), inducendo il prezzo a rimbalzare da essa. Quando si verifica una tendenza al ribasso, la media mobile può fungere da resistenza; come un tetto, il prezzo raggiunge il livello e poi ricomincia a scendere.

Questo è un metodo in cui il prezzo non obbedisce sempre alla media mobile. È possibile che il prezzo scorra in qualche modo attraverso di essa o che si fermi e inverta la rotta prima di raggiungerla.

In generale, una tendenza al rialzo può essere dedotta dal fatto che il prezzo è superiore alla media mobile. Il prezzo è considerato in una tendenza al ribasso quando si trova al di sotto di una media mobile. Le medie mobili, d’altra parte, possono avere lunghezze diverse (che verranno spiegate tra poco), il che significa che una MA può suggerire una tendenza al rialzo mentre un’altra MA può mostrare una tendenza al ribasso.

Quali sono i diversi tipi di medie mobili (MA)

È possibile calcolare una media mobile con diversi metodi. Una media mobile semplice (SMA) per cinque giorni viene calcolata sommando i cinque prezzi di chiusura giornalieri più recenti e dividendo poi il totale per cinque. In questo modo, ogni giorno viene calcolata una nuova media. Ogni media è collegata alla media successiva, il che determina la formazione di un’unica linea di scorrimento.

Esiste anche una media mobile nota come media mobile esponenziale (EMA), un’altra varietà comune. Viene data maggiore importanza ai prezzi più recenti, il che comporta una formula più complicata. Se si tracciano sullo stesso grafico una media mobile semplice (SMA) a 50 giorni e una media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, si noterà che l’EMA reagisce alle variazioni di prezzo più rapidamente della SMA. Questo perché l’EMA attribuisce maggiore importanza ai dati di prezzo recenti.

Poiché i calcoli sono gestiti dai software grafici e dalle piattaforme di trading, non è necessario eseguire alcun calcolo umano per utilizzare una media mobile.

I diversi tipi di MA non sono superiori l’uno all’altro. A volte una media mobile esponenziale (EMA) può essere più performante in un mercato azionario o finanziario, ma altre volte può esserlo una media mobile semplice (SMA). Esiste una relazione sostanziale tra il periodo di tempo selezionato per una media mobile e l’efficacia della media mobile (indipendentemente dal tipo).

Come funzionano le medie mobilio esponenziali (EMA)

La media mobile esponenziale (EMA) è paragonabile alla media mobile semplice (SMA). L’EMA, d’altra parte, dà maggior peso ai dati più recenti, a differenza della media mobile semplice (SMA), che si limita a calcolare una media dei dati di prezzo.Rispetto alla media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) segue i prezzi più da vicino.

Quando si legge l’EMA, occorre seguire le stesse linee guida che si utilizzano per la SMA. È importante tenere presente che la media mobile esponenziale (EMA) è spesso più sensibile alle fluttuazioni dei prezzi. Per certi versi, questa può essere un’arma a doppio taglio.Da un lato, può aiutarvi a vedere i modelli prima di quanto farebbe una media mobile semplice. D’altro canto, la media mobile esponenziale (EMA) è probabilmente soggetta a un maggior numero di fluttuazioni a breve termine rispetto a una media mobile semplice (SMA).

Fate trading nella direzione in cui la media mobile esponenziale (EMA) indica che la tendenza si sta muovendo.  Se la media mobile esponenziale (EMA) è in calo, si può pensare di vendere quando i prezzi raggiungono o superano la EMA. Inoltre, le medie mobili hanno la capacità di suggerire regioni di supporto e resistenza. Mentre una media mobile esponenziale (EMA) in calo tende a opporre resistenza all’azione dei prezzi, una EMA in aumento tende a fornire supporto all’azione dei prezzi.

Come usare le medie mobili esponenziali (EMA) per il trading

La tecnica di acquistare quando il prezzo è vicino alla media mobile esponenziale (EMA) crescente e di vendere quando il prezzo è vicino alla EMA decrescente ne risulta rafforzata.

Le medie mobili, in particolare la media mobile esponenziale (EMA), non hanno lo scopo di individuare un trade nel momento esatto in cui il mercato scende o sale. Con l’aiuto delle medie mobili è possibile operare nella direzione generale di un trend; tuttavia, ci sarà un ritardo nei punti di entrata e di uscita. Nello stesso arco temporale, l’EMA ha un ritardo inferiore a quello dell’SMA.

Quali sono le durate delle medie mobili

Alcune delle lunghezze più comuni per le medie mobili sono 10, 20, 50, 100 e 200. A seconda dell’orizzonte temporale del trader, queste durate possono essere applicate a qualsiasi time frame del grafico, tra cui un minuto, giornaliero, settimanale e così via. La durata o l’arco di tempo scelto per una media mobile, che a volte viene definita “periodo di osservazione”, può diventare un fattore significativo nel determinare il successo della media stessa.

Quando si tratta di fluttuazioni di prezzo, una media mobile (MA) con un breve lasso di tempo risponderà molto più rapidamente di una MA con un lungo periodo di riferimento. Rispetto alla media mobile a 100 giorni, la media mobile a 20 giorni nel grafico sottostante fornisce una rappresentazione più accurata dell’azione reale dei prezzi.

Poiché segue il prezzo più da vicino e, di conseguenza, provoca un ritardo minore rispetto alla media mobile a lungo termine, la media mobile a 20 giorni può essere un vantaggio analitico per un trader che opera per un periodo di tempo più breve. Forse un trader di lungo periodo trarrebbe maggiore vantaggio dall’utilizzo di una media mobile a 100 giorni.

Il lag delle medie mobili

Il lag si riferisce alla quantità di tempo che passa prima che una media mobile indichi la possibilità di un’inversione. È importante ricordare che, come strategia generale, la tendenza è considerata al rialzo quando il prezzo è superiore a una media mobile. Se il prezzo scende al di sotto di tale media mobile, indica la possibilità di un’inversione di tendenza in base a tale media mobile. Rispetto a una media mobile a 100 giorni, una media mobile a 20 giorni produrrà un numero significativamente maggiore di indicazioni di inversione.

Tutte le lunghezze possibili per una media mobile includono 15, 28, 89 e così via.Modificando la media mobile in modo da generare segnali più precisi sulla base dei dati precedenti, è possibile generare segnali migliori in futuro.

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Strategie di trading: Combinare i mercati

Tra le varie tattiche delle medie mobili, i crossover sono tra le più importanti. Il crossover di prezzo è il primo tipo di crossover di prezzo, che si verifica quando il prezzo incrocia sopra o sotto una media mobile per indicare che potrebbe esserci un cambiamento di tendenza all’interno del mercato.

L’applicazione di due medie mobili a un grafico, una più lunga e l’altra più corta, è un altro metodo.Un segnale di acquisto viene generato quando la media mobile (MA) a più breve termine ha superato quella a più lungo termine.Ciò suggerisce che la tendenza si sta muovendo verso l’alto. Si parla comunemente di golden cross. Allo stesso tempo, viene generato un segnale di vendita se la media mobile (MA) a più breve termine incrocia quella a più lungo termine.Ciò suggerisce che la tendenza si sta muovendo verso il basso.Viene comunemente definito “morto” o “morte”).

Quali sono gli svantaggi dell’utilizzo delle medie mobili (MA)

Il calcolo delle medie mobili si basa su dati storici e non include nulla che possa essere considerato predittivo.Le medie mobili possono fornire risultati che sono quindi soggetti alla casualità. Ci sono momenti in cui il mercato sembra prestare attenzione ai supporti/resistenze delle MA e ai segnali di trading, e altri casi in cui indica di non rispettare questi indicatori.

Uno dei problemi più significativi è che se il movimento del prezzo diventa irregolare, il prezzo può oscillare avanti e indietro, il che può portare a molte inversioni di tendenza o segnali di trading. In situazioni di questo tipo, è essenziale uscire di scena o utilizzare un altro segnale per comprendere meglio la tendenza. La stessa cosa può accadere con gli incroci di MA, quando le MA si “ingarbugliano” per un certo periodo di tempo, il che si traduce in operazioni ripetute che non vanno a buon fine.

Quando le condizioni sono forti e in trend, le medie mobili hanno un rendimento estremamente buono. Tuttavia, hanno un rendimento negativo quando le condizioni sono irregolari o di range. Sebbene la modifica dell’intervallo di tempo possa fornire una soluzione temporanea a questo problema, è importante notare che è probabile che questi problemi si presentino in futuro, indipendentemente dal periodo di tempo selezionato per le medie mobili.

Conclusioni

È possibile semplificare i dati sui prezzi utilizzando una media mobile, che smussa i dati e crea un’unica linea di flusso. Di conseguenza, il riconoscimento della tendenza è semplificato. Il tempo di risposta delle medie mobili esponenziali alle fluttuazioni dei prezzi è significativamente più veloce di quello delle medie mobili di base.In alcune circostanze questo potrebbe essere vantaggioso, mentre in altre potrebbe dare origine a messaggi inappropriati. Anche le medie mobili con un periodo di osservazione più breve, ad esempio venti giorni, reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a quelle con un periodo di osservazione più lungo, ad esempio duecento giorni.

Quando si tratta di entrare e uscire da un mercato, gli incroci delle medie mobili sono un metodo di trading comune. Un’altra funzione delle medie mobili è quella di attirare l’attenzione su possibili punti di supporto o resistenza. Le medie mobili sono solitamente basate su dati storici e si limitano a visualizzare il prezzo medio in un periodo di tempo specifico.

 

*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.