Sistemi di trading automatico: pro e contro

Con i sistemi di trading automatizzati, i trader possono impostare criteri precisi per l’entrata e l’uscita dalle operazioni che, una volta programmati, possono essere eseguiti automaticamente da un computer. Questi sistemi sono noti anche come sistemi di trading meccanico, trading algoritmico, trading automatizzato o system trading.

Secondo alcune piattaforme, gli algoritmi di trading automatizzato rappresentano almeno il 70-80% delle azioni scambiate sui mercati azionari americani. I trader e gli investitori possono programmare sistemi di trading automatizzati con criteri precisi di entrata, uscita e gestione del denaro, in modo che i computer possano eseguire e tenere traccia delle loro operazioni. Poiché le operazioni vengono piazzate automaticamente dopo che sono stati soddisfatti criteri specifici, uno dei principali vantaggi dell’automazione delle strategie è che può ridurre alcune delle emozioni associate al trading.

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I criteri che regolano l’entrata e l’uscita dal trading possono essere semplici come il crossover di una media mobile o complessi come tecniche intricate che richiedono una conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione proprio della piattaforma del trader. Possono anche affidarsi alle conoscenze di un codificatore certificato. Il software utilizzato dai sistemi di trading automatizzati è solitamente collegato a un broker ad accesso diretto e tutte le regole specifiche di quella piattaforma devono essere scritte nel suo linguaggio proprietario.

Il linguaggio di programmazione EasyLanguage, ad esempio, è utilizzato dalla piattaforma TradeStation. Al contrario, NinjaScript è utilizzato dalla piattaforma NinjaTrader.

Per una guida completa alla scelta del broker più sicuro e adatto alle proprie esigenze e strategie, oltre ai parametri vitali da valutare nella scelta, corri a leggere il nostro articolo:
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Creazione di “regole” di trading

Alcune piattaforme di trading forniscono “procedure guidate” per la creazione di strategie che consentono agli utenti di scegliere da un elenco di indicatori tecnici ampiamente utilizzati per creare una serie di regole che possono essere negoziate automaticamente. Ad esempio, l’utente potrebbe impostare un grafico a cinque minuti di un determinato strumento di trading per mostrare che un’operazione di posizione lunga verrebbe avviata ogni volta che la media mobile a 50 giorni incrocia la media mobile a 200 giorni. Gli utenti possono anche utilizzare gli input predefiniti della piattaforma, oppure inserire il tipo di ordine (mercato o limite, ad esempio) e il momento in cui la transazione verrà attivata (alla fine della barra o all’inizio della barra successiva, ad esempio).

D’altra parte, molti trader decidono di progettare le proprie tecniche e i propri indicatori. Per creare il sistema, spesso collaborano strettamente con il codificatore. Anche se di solito richiede più lavoro rispetto all’utilizzo della procedura guidata della piattaforma, i vantaggi possono essere maggiori e la flessibilità disponibile è di gran lunga superiore. Purtroppo non esiste una tecnica di investimento infallibile che garantisca il successo nel settore del trading.

Dopo aver impostato le regole, il computer può osservare i mercati alla ricerca di opportunità di acquisto o vendita in base ai parametri della strategia di trading. A seconda delle regole specifiche, gli ordini per gli obiettivi di profitto, i trailing stop e gli stop loss protettivi saranno prodotti automaticamente non appena viene piazzata un’operazione. L’inserimento immediato dell’ordine può fare la differenza tra una perdita minima e una perdita ingente nei mercati in rapida evoluzione, se l’operazione va contro il trader.

I vantaggi dei sistemi di trading automatici

Un computer che scruta i mercati alla ricerca di opportunità di trading ed esegue le operazioni presenta diversi vantaggi. Questi vantaggi includono:

Riduzione delle sensazioni

Durante il processo di trading, i sistemi di trading automatizzati riducono le reazioni emotive. Per i trader è generalmente più semplice attenersi alla strategia quando sono in grado di controllare le proprie emozioni. I trader non avranno il tempo di ripensare alla transazione, poiché gli ordini di trading vengono eseguiti istantaneamente non appena le regole di trading sono soddisfatte. Il trading automatico non solo può aiutare i trader che esitano a “premere il grilletto”, ma può anche scoraggiare gli overtrader che amano acquistare e vendere a ogni occasione possibile.

Test retrospettivi

Il backtesting è una tecnica utilizzata per valutare la fattibilità di un’idea applicando le regole di trading ai dati di mercato passati. Nella creazione di un sistema di trading automatico non ci deve essere spazio per l’interpretazione e le restrizioni devono essere rigorose. Il computer necessita di istruzioni precise, poiché non è in grado di formulare ipotesi. Prima di rischiare denaro nel trading dal vivo, i trader possono utilizzare queste stesse regole e testarle sui dati storici.

Con un attento backtesting, i trader possono valutare e ottimizzare un concetto di trading e accertare l’aspettativa del sistema, ovvero il rendimento medio dell’investimento (o della perdita) per unità di rischio.

Mantenimento dell’ordine

Le regole delle transazioni sono stabilite e l’esecuzione delle transazioni avviene automaticamente, quindi anche in mercati irregolari la disciplina viene mantenuta.Considerazioni emotive come il desiderio di ottenere un profitto appena superiore da una transazione o la paura di subire una perdita possono portare a una perdita di disciplina. Poiché la strategia di trading viene rispettata con precisione, gli ausili al trading automatizzato garantiscono il mantenimento della disciplina.Inoltre, l'”errore del pilota” viene ridotto. Un ordine di acquisto di 100 azioni, ad esempio, non verrà erroneamente presentato come un ordine di vendita di 1.000 azioni.

La pianificazione di un’operazione e l’esecuzione della strategia è una delle cose più difficili da fare nel trading.

Una strategia di trading può essere redditizia, ma i trader che infrangono le regole modificano le aspettative con cui il sistema è stato costruito.Una strategia di trading completamente vincente non esiste. Le perdite fanno parte del gioco, dopotutto.

Tuttavia, le transazioni perdenti possono causare danni psicologici, per cui se un trader subisce due o tre perdite consecutive, può scegliere di non effettuare la stessa operazione. Qualsiasi aspettativa che il sistema potesse avere è già stata infranta dal commerciante se l’operazione successiva avesse avuto successo. Grazie alla strategia, i trader possono ottenere coerenza con l’uso dei sistemi di trading automatizzati.

Aumentare la velocità di inserimento degli ordini

I sistemi automatizzati possono produrre ordini non appena i requisiti di trading sono soddisfatti, poiché i computer reagiscono istantaneamente ai cambiamenti del mercato. Un’entrata o un’uscita anticipata di pochi secondi può avere un impatto significativo sul risultato dell’operazione. Tutti gli ordini aggiuntivi, compresi gli obiettivi di profitto e gli stop loss protettivi, vengono prodotti automaticamente non appena viene aperta una posizione.

Il mercato può muoversi rapidamente e può essere scoraggiante vedere un’operazione che supera il livello di stop-loss o che colpisce l’obiettivo di profitto prima ancora che gli ordini siano stati inseriti.Questo si può evitare utilizzando un sistema di trading automatico.

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Aumentare la varietà del trading

Gli utenti dei sistemi di trading automatizzati possono operare contemporaneamente su numerosi conti o strategie diverse.In questo modo è possibile creare una copertura contro le operazioni perdenti e distribuire il rischio su molti prodotti.

Un computer può svolgere in modo rapido ed efficace compiti che richiederebbero una vita umana in millisecondi. Il computer è in grado di creare ordini, tenere traccia delle transazioni e cercare le possibilità di trading su una serie di mercati.

Vantaggi:

  • Ridurre il trading emozionale
  • Consente di effettuare backtesting
  • Mantiene l’autocontrollo del trader
  • Permette di avere più conti

Contro:

  • Possono verificarsi guasti alla meccanica.
  • Necessita di un monitoraggio del suo funzionamento
  • Non è in grado di eseguire bene le operazioni

Svantaggi dei sistemi automatici

Sebbene i sistemi di trading automatizzati offrano numerosi vantaggi, esistono anche alcuni svantaggi e realtà di cui i trader devono essere consapevoli.

Errori meccanici

Il trading automatico sembra semplice quando si imposta il software, si programmano le regole e poi ci si siede a guardare il trading.Il trading automatico è una tecnica di trading sofisticata, ma non è perfetta. Gli ordini di compravendita possono essere memorizzati su un computer piuttosto che su un server, a seconda della piattaforma di trading. Ciò implica che un ordine non può essere comunicato al mercato in caso di perdita di connettività internet.

Anche la componente della piattaforma di inserimento ordini che converte le “operazioni teoriche” prodotte dal metodo in operazioni effettive può differire tra loro. Quando si utilizzano sistemi di trading automatizzati, la maggior parte dei trader deve prevedere una curva di apprendimento. Di solito è una buona idea iniziare con importi di transazioni inferiori per affinare il processo.

Osservare

Anche se può sembrare comodo accendere il computer e partire per la giornata, i sistemi di trading automatico devono essere sorvegliati. Ciò è dovuto alla possibilità di malfunzionamenti tecnologici, tra cui peculiarità del sistema, interruzioni di corrente e problemi di connettività. In un sistema di trading automatico possono verificarsi anomalie che portano a ordini errati, ordini mancanti o ordini doppi. Se il sistema viene monitorato, questi eventi possono essere individuati e risolti tempestivamente.

Applicazione eccessiva dell’ottimizzazione

Le tecniche di backtesting non sono esclusive dei sistemi di trading automatizzati; i trader possono progettare sistemi che funzionano bene sulla carta ma male sul mercato reale. L’eccessivo adattamento delle curve, che si traduce in una strategia di trading inaffidabile nel trading in tempo reale, viene definito sovra-ottimizzazione. Ad esempio, una tecnica può essere regolata per produrre risultati straordinari sui dati storici utilizzati per i test.

A volte i trader commettono l’errore di ritenere che un piano di trading abbia successo solo se produce costantemente profitti sulle transazioni o se non subisce mai perdite. Per questo motivo, i fattori possono essere modificati per produrre una strategia “quasi perfetta”, che crolla nel momento in cui viene implementata in un mercato reale.

State alla larga dalle truffe

Tenetelo a mente mentre cercate il vostro sistema ideale:Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, molto spesso lo è.Le truffe sono molto diffuse.Alcuni metodi offrono guadagni consistenti a un costo minimo.Quindi, come si può determinare se un sistema è autentico o fraudolento? Ecco alcune indicazioni generali:

Prima di pagare o depositare denaro per un conto di trading, valutate attentamente tutto ciò che dovrete pagare e non esitate a fare domande.In caso contrario, potreste finire per perdere denaro.

Assicuratevi di essere pienamente informati sul sistema in questione conducendo ricerche approfondite. Prima di impegnarvi, assicuratevi di aver letto i termini e le condizioni.
Sono disponibili recensioni da leggere? Cercate le valutazioni su siti web indipendenti o anche su siti web di regolamentazione finanziaria.
Esiste un periodo di prova per questo sistema? Molti siti web fraudolenti non prevedono un periodo di prova.

Automazione basata sui server

I trader possono utilizzare una piattaforma di trading basata su server per gestire i loro sistemi di trading automatizzati.Queste piattaforme spesso offrono ai trader la possibilità di ospitare sistemi preesistenti sulla piattaforma basata su server o di creare i propri sistemi da vendere.

Tutti gli ordini sono memorizzati sul computer e il sistema di trading automatico può cercare, eseguire e monitorare le transazioni a pagamento. In questo modo, spesso gli ordini vengono immessi in modo più rapido e accurato.

Prima dell’automazione

Anche se la parola “automazione” suggerisce che il processo sarebbe più facile, ci sono alcune cose da sapere prima di utilizzare questi sistemi.Valutate se l’utilizzo di un sistema di trading automatizzato fa al caso vostro. Guadagnare denaro è indubbiamente promettente, ma può richiedere più tempo di quanto si pensi. Il trading manuale è più vantaggioso per voi? In definitiva, queste strategie di trading possono essere complesse e si rischia di perdere denaro se non si hanno le competenze necessarie.

Assicuratevi di comprendere le sfumature del sistema e di sapere a cosa andate incontro. Ciò significa che prima di utilizzare metodi di trading più complessi, dovreste mantenere chiari i vostri obiettivi e le vostre tattiche.

Ricordate che non esiste un’unica strategia che vada bene per tutti. Sarete voi a decidere quale approccio funziona meglio per voi, dove utilizzarlo e in che misura adattarlo alle vostre particolari circostanze. Naturalmente, tutto ciò è in linea con i vostri obiettivi finali.

Conclusioni

I sistemi di trading automatico sono allettanti per molte ragioni, ma non possono sostituire un trading ben ponderato. Poiché possono verificarsi malfunzionamenti tecnologici, questi sistemi devono essere tenuti sotto controllo. Le piattaforme di trading basate su server potrebbero fornire ai trader un modo per ridurre la possibilità di malfunzionamenti meccanici. Ricordate che prima di decidere di utilizzare i sistemi di trading automatizzati, è necessario avere una certa esperienza di trading.