Cos’è il supertrend indicator e come usarlo nel trading

I trend di mercato possono essere identificate con l’uso di uno strumento di analisi tecnica chiamato Supertrend Indicator, che può essere di grande aiuto agli investitori e agli operatori di mercato.

L’indicatore, sviluppato da Olivier Seban, viene utilizzato spesso nell’analisi di azioni, valute e materie prime.È eccellente per cogliere la direzione in cui si muove il momentum di un asset.Per aiutare i trader e gli investitori a prendere decisioni ponderate sui punti di entrata e di uscita, l’indicatore traccia una linea sul grafico dei prezzi che funge da livello dinamico di supporto o resistenza.

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Uno degli strumenti più utilizzati per l’analisi tecnica, l’indicatore Supertrend ha lo scopo di aiutare i trader a riconoscere le tendenze del mercato. Per determinare il suo valore, l’indicatore prende in considerazione sia l’average true range (ATR) che un moltiplicatore. Successivamente, il prezzo di chiusura dell’asset viene aggiunto o sottratto a questo numero per iniziare a tracciare la linea di supertendenza.

Con l’aiuto dell’indicatore Supertrend è possibile individuare le tendenze, gestire il rischio e convalidare i modelli di mercato. La natura ritardata dell’indicatore, la sua mancanza di flessibilità e la possibilità di inviare segnali errati sono tutti limiti dell’indicatore.
Grazie alla sua capacità di riconoscere e seguire i modelli di mercato, l’indicatore Supertrend è diventato uno strumento indispensabile per i trader del mercato azionario, dei mercati valutari e delle materie prime di tutto il mondo.

Come funziona il supertrend indicator

Non è difficile capire come funziona l’indicatore Supertrend. Per calcolare la sua linea, il prezzo di chiusura dell’asset viene aggiustato con un numero ottenuto moltiplicando l’average true range (ATR), che è una misura della volatilità del mercato, e un moltiplicatore fornito.

Non appena il prezzo è superiore a questa linea, si ritiene che il mercato stia salendo, il che indica che c’è la possibilità di effettuare un acquisto. D’altro canto, quando il prezzo è al di sotto della linea, indica che il mercato si sta dirigendo verso il basso, segno che c’è la possibilità di vendere.

Nel contesto dei mercati, l’indicatore di rupetrend è particolarmente utile nelle situazioni in cui i prezzi si muovono in una direzione ben precisa, al rialzo o al ribasso.Viene spesso utilizzato insieme ad altri indicatori tecnici per creare una strategia di trading più completa.

Grazie alla sua incorporazione in diverse piattaforme di trading, l’indicatore ha acquisito un’ampia attenzione. Per riconoscere e seguire le tendenze del mercato, è diventato da tempo uno strumento indispensabile nei mercati azionari, valutari e delle materie prime.

Come viene calcolato l’indicatore di supertrend

L’algoritmo dell’indicatore di supertrend ha lo scopo di registrare sia la direzione in cui si muove il prezzo di un asset sia la volatilità di tale prezzo. Una possibile formulazione è la seguente:

La formula per il calcolo del supertrend è la seguente:

Supertrend = (High+Low)/2+(Moltiplicatore)∗(ATR)

I prezzi più alti e più bassi dell’attività in un determinato periodo di tempo sono denominati rispettivamente prezzi alti e bassi.
L’ATR è una misura della volatilità del mercato. L’ATR (Average True Range) viene calcolato prendendo in considerazione i prezzi più alti e più bassi dell’asset in un determinato periodo di tempo, oltre al prezzo di chiusura dell’asset.

Il moltiplicatore è un valore costante che i trader e gli investitori utilizzano per far sì che l’indicatore sia più o meno reattivo alle oscillazioni di prezzo. Ciò avviene modificando il valore del moltiplicatore. È prassi comune utilizzare numeri interi. Tuttavia, il moltiplicatore può essere regolato in modo più specifico per adattarsi alla propria strategia di trading.

Cosa c’è da sapere sull’indicatore

La posizione della linea rispetto al prezzo dell’asset e la direzione in cui si muove sono i due fattori che i trader e gli investitori utilizzano per comprendere l’indicatore Supertrend. Spesso si considera un’indicazione di tendenza rialzista quando il prezzo dell’asset è superiore alla linea di supertrend. È prassi comune per i trader e gli investitori interpretare questo dato come un segnale di acquisto o di mantenimento di posizioni più lunghe.

Un trend ribassista è indicato quando il prezzo dell’asset si trova al di sotto della linea di supertendenza, il che è l’opposto di quanto ci si aspetta. Nella maggior parte dei casi, questo viene visto come un segnale di vendita o di mantenimento di posizioni short aperte.

Nel caso in cui la linea di supertrend si sposti da sotto a sopra il prezzo dell’asset o viceversa, questo potrebbe essere un’indicazione che la tendenza sta per invertirsi. Se volete entrare o uscire dalle posizioni, potete sfruttare questa possibilità.

Il moltiplicatore incluso nell’indicatore Supertrend viene utilizzato per modificare la sensibilità dell’indicatore. Aumentando il moltiplicatore, l’indicatore diventa meno sensibile alle fluttuazioni di prezzo e diminuisce il numero di falsi allarmi. Tuttavia, ciò può causare un ritardo nelle decisioni di investimento. In alternativa, un moltiplicatore più piccolo rende l’indicatore più sensibile, il che si traduce in segnali più rapidi ma aumenta anche la possibilità di falsi positivi.1.

Grazie al fatto che l’indicatore Supertrend integra l’ATR, è in grado di modificarsi in base alla volatilità del mercato. Per questo motivo, è abbastanza flessibile da adattarsi a diverse circostanze di mercato e tipi di asset. Inoltre, l’indicatore sembra essere applicabile a un’ampia gamma di time frame, tra cui grafici intraday, giornalieri e settimanali.

Quali sono i punti di forza del supertrend indicator

L’indicatore è piuttosto dinamico, il che facilita l’identificazione della direzione generale in cui si muove una tendenza. D’altra parte, combinandolo con molti altri indicatori di analisi fondamentale e tecnica, è possibile costruire un piano più completo. Perché l’indicatore Supertrend è così importante? Andiamo subito a vedere alcuni dei motivi per cui i trader considerano prezioso l’indicatore Supertrend:

  • Semplice da usare
    In parole povere, l’indicatore è facile da usare e da capire, il che lo rende una scelta eccellente per i trader e gli investitori con diversi livelli di esperienza.
  • Supporto e resistenza dinamici
    L’indicatore è in grado di fornire livelli di supporto e resistenza dinamici, che gli consentono di modificarsi in base alle condizioni del mercato. Grazie alla sua versatilità, è uno strumento flessibile che può essere utilizzato per diverse tecniche di trading.Identificazione delle tendenze: L’indicatore viene utilizzato per determinare la direzione generale in cui si muove un trend di mercato. In questo modo, sarete in grado di formulare giudizi più informati sui punti di entrata e di uscita.
  • Volatilità degli asset
    L’incorporazione dell’ATR nel calcolo consente all’indicatore di effettuare aggiustamenti per la volatilità, che a sua volta lo rende flessibile a una varietà di situazioni e di asset.
  • Gestione del rischio
    L’indicatore può aiutarvi a determinare dove stabilire i livelli di stop-loss, riducendo così la probabilità di incorrere in perdite. A tal fine, fornisce segnali inequivocabili sulla direzione del trend.
  • Analisi multi timeframe
    L’indicatore può essere utilizzato su diversi time frame, dai grafici intraday a quelli a lungo termine, offrendo a trader e investitori un certo grado di flessibilità durante il processo di trading e investimento.
    Strumento di conferma: L’indicatore è più affidabile se utilizzato insieme ad altri indicatori tecnici, come le medie mobili (MA) o l‘indice di forza relativa (RSI), a scopo di conferma.
  • Versatilità
    L’indicatore può essere utilizzato in diverse classi di attività, come azioni, valute e materie prime, il che lo rende utile per un’ampia gamma di portafogli di trading e investimento.

Tuttavia, come ogni altra indicazione utilizzata nell’analisi tecnica, l’indicazione di Supertrend non è infallibile e deve essere utilizzata solo in combinazione con un piano di trading completo.

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Quali sono i limiti del supertrend indicator

Gli investitori devono essere consapevoli dei seguenti limiti dell’indicatore di Supertrend:

  • Dati in ritardo
    Una delle caratteristiche dell’indicatore di Supertrend è quella di essere un indicatore ritardatario, il che significa che ha la tendenza a reagire ai movimenti dei prezzi piuttosto che a prevederli. Se ci si affida a questo indicatore, può causare un ritardo nell’entrata o nell’uscita.
  • Segnali non accurati
    L’indicatore ha la tendenza a produrre segnali fuorvianti, in particolare nei mercati laterali o “choppy”, caratterizzati da movimenti di prezzo privi di uno schema riconoscibile. Nel caso in cui i trader non riescano a uscire dalle posizioni prima del tempo, si potrebbero verificare delle oscillazioni.
  • Impostazioni a carico dell’operatore
    Gli operatori devono selezionare il moltiplicatore e il periodo ATR appropriati mentre scelgono i livelli di sensibilità. Questa può essere una situazione difficile. A causa di un’impostazione errata, l’indicatore potrebbe diventare troppo sensibile o molto lento, diminuendo così la sua utilità.
  • Non è uno strumento che può essere utilizzato da solo
    Per quanto riguarda il trading, l’indicatore non è uno strumento autonomo, nonostante sia abbastanza chiaro sulla direzione della tendenza. Quando viene utilizzato insieme ad altre indicazioni tecniche o ad altri tipi di analisi, l’indicatore dà il meglio di sé.
  • Adatto solo in alcune specifiche situazioni di mercato
    L’indicatore è essenzialmente uno strumento di trend-following e potrebbe non essere altrettanto utile per i metodi range-bound o per individuare circostanze di ipercomprato o ipervenduto.
  • Il rumore di mercato ne riduce l’utilità
    Quando il periodo di tempo è più breve, il rumore del mercato può avere un impatto sull’indicatore, con conseguenti segnali meno affidabili.In generale, gli investitori ritengono che l’indicatore sia superiore quando si tratta di leggere grafici che coprono periodi di tempo più ampi, come quelli giornalieri o settimanali.
  • Indicazioni parziali
    L’indicatore non fornisce informazioni sull’ampiezza delle tendenze, ma si limita a fornire informazioni sulla direzione in cui si muovono le tendenze.I trader ricorrono spesso ad altre misure, come l’indice di forza relativa (RSI), per valutare l’intensità di una tendenza.Limitazioni specifiche dell’asset: l’efficacia dell’indicatore può variare a seconda delle classi di asset e delle condizioni del mercato.

In cosa ci aiuta l’indicatore Supertrend

Quando si parla di trading e di investimenti, l’indicatore Supertrend può essere utilizzato per aiutare il processo decisionale e le tecniche di gestione del rischio.

In primo luogo, può essere utilizzato per determinare i punti in cui entrare e uscire da un mercato o da un asset. In genere è considerato un segnale di acquisto quando la linea di supertrend scende al di sotto del prezzo, mentre è generalmente considerato un segnale di vendita quando viaggia al di sopra del prezzo.

Inoltre, può essere utilizzata per determinare l’importo degli ordini di stop-loss. Nel caso in cui si detenga una posizione lunga, ad esempio, si ha la possibilità di piazzare un ordine di stop-loss in corrispondenza o al di sotto della linea di supertrend. Allo stesso modo, se avete una posizione corta, potete considerare di piazzare un ordine di stop-loss in corrispondenza o al di sopra della linea di supertrend. Il mantenimento della disciplina nella vostra strategia di trading può essere facilitato da questo, in quanto vi permetterà di aderire a posizioni di entrata e di uscita predeterminate piuttosto che a posizioni scelte sul momento.

Dato il suo nome, non sorprende che l’indicatore Supertrend sia uno strumento eccellente per verificare le tendenze. Inoltre, per aiutarvi a determinare la dimensione della posizione di trading, potete utilizzare il divario esistente tra la linea di supertrend e il prezzo dell’asset.

L’utilizzo del supertrend indicator nell’asset allocation

Un altro utilizzo dell’indicatore di supertrend è nel campo dell’asset allocation. Può essere utilizzato da trader e investitori per valutare il momentum degli asset e allocare i loro portafogli in base ai risultati ottenuti. Se utilizzato insieme ad altri indicatori di analisi tecnica, come le medie mobili, l’indice di forza relativa (RSI) o l’indicatore di convergenza/divergenza della media mobile (MACD), può fornire indicazioni più affidabili per il vostro approccio al trading.

Come si colloca l’ATR rispetto all’indicatore Supertrend?

Qual è la differenza tra i due?Nonostante l’ATR sia tipicamente utilizzato nei calcoli del Supertrend Indicator per tenere conto della volatilità del mercato, l’indicatore è più comunemente utilizzato per l’identificazione del trend e i segnali di trading, mentre l’ATR è considerato una misura della volatilità.

Quanto si può fare affidamento sull’indicatore?

L’affidabilità del Supertrend Indicator è determinata da una serie di criteri, tra cui le circostanze di mercato, il tipo di asset e gli obiettivi di investimento. L’indicatore Supertrend può essere utile per riconoscere le tendenze e controllare il rischio; tuttavia, la sua affidabilità non è indiscutibile e dovrebbe essere utilizzato solo come componente di un approccio globale.

Quali sono gli altri indicatori paragonabili all’indicatore Supertrend?

Il Moving Average Convergence Divergence (MACD), il parabolic stop and reverse, le Bande di Bollinger, i Canali di Keltner e la Ichimoku Cloud sono alcuni degli altri indicatori paragonabili al Supertrend Indicator.

Qual è il time frame più appropriato da utilizzare?

Il vostro approccio, il vostro livello di confidenza con il rischio e l’asset in questione giocano tutti un ruolo nel determinare il time frame ottimale per l’indicatore Supertrend. Per quanto riguarda la determinazione dell’intervallo di tempo ottimale da utilizzare, non esiste un metodo universalmente applicabile.

Quali sono gli indicatori compatibili con il Supertrend Indicator?

Per aumentare l’accuratezza dei segnali di trading generati dall’indicatore Supertrend e sviluppare una strategia di trading più resistente, è possibile combinarlo correttamente con altri indicatori tecnici.Le medie mobili, l’indice di forza relativa (RSI), le Bande di Bollinger,il MACD, gli indicatori di volume, l’oscillatore stocastico, i livelli di ritracciamento di Fibonacci e la Ichimoku Cloud sono tutti indicatori che funzionano bene con esso.